量化交易魔鬼训练营课程介绍:
量化交易魔鬼训练营封面图
掌握如何从零搭建自己的交易策略，获得整套的技术和策略升级解决方案.通过12个经典量化案例，逐步学会量化策略制作的方法，掌握量化信号编写技能，获得多种量化交易信号源及策略案例的源码包。了解量化投资的就业方向与发展前景，学习优秀的量化投资是如何操作的，掌握如何从零搭建自己的交易策略，以及获得整套的技术和策略升级解决方案。涵盖套利、短线、日内、回测报告分析、优化、仓位、风险、止盈止损等全过程量化技巧，模型搭建、源码实操，重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处。
课程大纲:
什么是量化交易？
量化投资的就业方向与发展前景
期货程序化交易的特点与优势
量化策略开发的步骤
趋势跟踪
均值回归
对冲套利
网格交易
高频交易
从入门到构建属于自己的量化交易系统
界面功能及程序基本结构介绍
程序的变量类型及数据类型
程序的运算符
程序的交易指令
第四讲：常用公式函数讲解
数据获取类函数（量价数据）
计算类函数（均线、平方差）
画图显示类函数
数据保存类函数
从剖析一个简单的均线策略开始
均线指标策略编写
通道策略编写
课后作业
均线策略交易系统
通道策略交易系统
作业布置及讲解
交易系统止盈止损的分类
固定金额（价差）比例及指标止损
时间止损及阶梯止损
策略：全品种中短线加减仓通用策略
策略：KD结合均线状态位进场，盈利加仓策略
作业布置及讲解
跨周期函数的应用场景
跨周期函数讲解
跨周期策略分享
套利策略(第八讲)
短线多周期策略(第八讲)
作业布置及讲解
第九-十六讲：12个精品策略分享
1.全品种中短线加减仓通用策略
2.KD结合均线状态位进场，盈利加仓策略
3.套利策略
4.短线多周期策略
5.擒龙诀策略案例分享
6.短线旋风策略案例分享
7.九天玉龙线策略案例分享
8.一炮冲天策略案例分享
9.大小周期双频率策略剖析
10.短线突破交易系统剖析
11.日内策略精讲
12.胜率超60%的高胜率策略剖析
注：以上时间安排根据实际授课情况可能有些微调。
第十七讲：如何评估量化策略的优劣
收益风险比评估
交易频率、持仓周期评估
手续费、滑点评估
组合夏普比评估
……
第十八讲：策略优化的方法及陷阱
如何优化
何为过度优化
避免过度优化的方法
参数敏感性分析
如何在合理范围内调整参数
第十九讲：策略开发进阶：如何避免未来函数
含有未来数据的指标
小周期不当调用大周期
不当指定买卖价
当根K线中判断最高最低价
第二十讲：比K线更精准的Renko图
Renko图的原理
相较传统K线图标的优势
Renko图实战应用
第二十一讲：策略开发进阶：量化策略风险防范
策略失效的判断
突发行情的止损与取舍
跟踪止盈的陷阱
指数与合约的不同步误差
交易滑点、软硬件故障
第二十二讲：如何平滑收益曲线？
多品种多策略多周期（相关性分析）
仓位控制
如何做好资产管理曲线
第二十三讲：程序化交易实战问题及对策
实盘与回测结果的偏离
仓位多少合适
过度追求高胜率
低估滑点与佣金
